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Sala Traderlink - Trading Library
Giovedì 15 Maggio
| Area Traderlink - Trading Library |
| 09:30 - 11:00 | Visual Trading on Futures: tecniche di trading intraday su grafici a tick e volumi costanti - 1° parte Un vero e proprio percorso operativo che inizia dal riadattamento dell'analisi tecnica a grafici non temporizzati e termina con la valutazione delle performance con differenti approcci di money management. Tre gli ingredienti utilizzati per ricavare una miscela esplosiva: pattern a candele giapponesi, variazioni di volatilità e volumi per aree di prezzo. Come sfruttare la statistica applicata ai prezzi e come cogliere le occasioni migliori sfruttando l'analisi multi-grafico. Il tutto con l'utilizzo delle nuove funzionalità di Visual Trader. |
Giovanni Trombetta |
| 11:15 - 12:45 | Rischio calcolato: nuove sinergie tra analisi tecnica e money management I manuali suggeriscono di non entrare in posizione se non c’è un rapporto rendimento/rischio di almeno 2 a 1, cioè se non si intravede la possibilità di guadagnare il doppio di quanto si rischia. Cosa ci sia di vero in tutto questo pochi l’hanno dimostrato, tant’è che la maggior parte delle persone che si avvicina all’investimento in borsa ne esce dopo poco tempo sconfitta. Seguire i principi dell’analisi tecnica non porta quindi al successo? I numerosi testi specifici sull’argomento insegnano falsi principi che non rispondono in alcun modo alla realtà? Partendo da queste premesse, viene analizzato uno studio statistico relativo ai quaranta titoli dell’SPMIB effettuato nel corso degli ultimi dieci anni su un setup di inversione a cui sono stati dati dei precisi parametri. Si è voluto verificare se la teoria trova riscontro nella realtà, cioè se questo pattern risulti veramente vincente. Per fare ciò sono state stabilite sette diverse strategie di gestione della posizione che verranno spiegate nel dettaglio. Senza avere la pretesa di esaustività, i risultati possono costituire un buon punto di partenza e, nell’insieme, non sono stati affatto sorprendenti. Si è scoperto infatti che i principali e più semplici concetti dell’analisi tecnica sono quelli che funzionano meglio. Ciò che risulta dallo studio, tuttavia, è che l’analisi tecnica non è sufficiente e che una parte fondamentale dell’investimento è rappresentata dal money management." |
Claudio Baldi |
| 13:30 - 14:15 | I Trading System con Visual Trader |
Stefano Fanton |
| 14:45 - 15:30 | Il trading automatico di borsa: progettare strategie vincenti. Nel corso della lezione si affronteranno i temi della progettazione di trading system, del loro impiego nel trading privato sia nella progettazione di strategie complesse per investitori istituzionali riportando l'esperienza diretta di consulente e trader. Inoltre verranno illustrrati i vantaggi del trading automatico, in particolare come aumentare la regolarità di profitto e diminuire lo stress. |
Enrico Malverti |
| 16:00 - 16:45 | L'acquisto di una call Criteri di scelta con riferimento al Tempo, Delta e Volatilità. Controllo della posizione per bloccare i profitti e azioni difensive per eliminare o ridurre le perdite dovute al calo del prezzo del sottostante |
Alessandro Conti |
| 17:15 - 18:00 | Costruzione di un trading system automatico con Excel e Visual Trader |
Alberto Peano Andrea Comelli |
Venerdì 16 Maggio
| Area Traderlink - Trading Library |
| 09:30 - 10:15 | Mediare in perdita? No grazie, anzi si! Mediare in perdita al solo scopo di alleviare la situazione è sempre sbagliato, se invece la tecnica entra a far parte di una strategia ben definita lo scenario può cambiare grazie anche ad una corretta inquadratura in un metodo di Money Management |
Andrea Unger |
| 10:45 - 11:30 | L'uso dei grafici Kagi tramite Visual Trader: approccio intraday e approccio daily come utilizzare una funzione grafica di Visual Trader, ovvero la realizzazione dei grafici kagi. I time frame da usare, i mercati più adatti, l'uso del reversal amount, come entrare e gestire la posizione. Un approccio veramente semplice che permette a tutti, in poco tempo, di prendere posizioni sui mercati finanziari in modo razionale. |
Fabrizio Bocca |
| 12:00 - 12:45 | Trading sulle Materie Prime con i futures e Spread Trading : Partecipare al boom delle commodities limitando il rischio attraverso le statistiche di stagionalità e lo sfruttamento degli eccessi nei differenziali di prezzo. Come operare sulle Materie Prime con i future; fattori fondamentali e tecnici; Spread trading sulle stagionalità. |
Giancarlo Dall'Aglio |
| 13:30 - 14:15 | Volume trading : innovative tecniche di trading basate sui volumi Il relatore passerà in rassegna tutti gli strumenti che costituiscono questa nuova metodologia di analisi e di trading basato sui volumi, mostrando la potenzialità e al tempo stesso la semplicità intuitiva dell’utilizzo di queste tecniche. Per una breve descrizione degli argomenti, si veda il sito http://www.thehawktrader.com, in Le mie tecniche di trading. Analisi daily e multiday ·I volumi nell’analisi tecnica tradizionale ·Indicatori lagging, contingent e leading ·Studio degli istogrammi prezzo-volume: - point of control (e loro tipologie), zone di assenza di volume - pattern di reversal e bias daily con istogrammi prezzo-volume ·Leggere il trend attraverso la successione delle aree di volume ·Misurare precisamente la forza di un supporto/resistenza - decadimento delle zone di volume Trading intraday ·Il segnale di entry: quando collocarlo per evitare falsi segnali ·Il volume tendenziale: per capire fin dall’inizio della giornata operativa se stanno entrando le mani primarie. ·Barre a volume costante: il trend di prezzo si sviluppa seguendo il volume, non il tempo. ·Accelerazione del volume: cavalcare l’onda del volume. ·Pressione del book: individuare la mano primaria che accumula o distribuisce, individuare le ricoperture. ·Volume Strength Index : il volume direzionale ·Individuazione dei livelli di stop loss e loro gestione ·Come trasformare questi input in pochi protocolli operativi –tipo alberi decisionali– da applicare velocemente e meccanicamente: un esempio sulle flag |
Antonio Lengua |
| 14:45 - 15:30 | Sinergia in azione L’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, di ogni tipo di analisi, è quello di determinare dove si troverà il prezzo di un titolo in una data futura. Praticamente tutti i guru che vanno per la maggiore hanno il loro metodo di determinazione degli obiettivi di prezzo, l’anno scorso avevamo avuto un assaggio di quelli utilizzati da Tom deMark. Ma la cosa veramente importante e che rafforza il valore dell’analisi è quando, utilizzando metodologie diverse, anzi molto diverse, si giunge allo stesso livello di prezzo obiettivo. Non può essere una semplice coincidenza. Saranno presentati, prima singolarmente e poi in coppia, i metodi di determinazione degli obiettivi di prezzo utilizzati da Tom deMark e da Joe DiNapoli; sarà fatta una introduzione sulla matematica di Fibonacci, indi due metodi di TDM, seguiti da due metodi di JDN, per finire con l’utilizzo della combinazione dei due metodi (questo è il contributo di Giangrandi!). |
Alessandro Giangrandi |
| 16:00 - 16:45 | Etf, Etc e obbligazioni: come sfruttare i movimenti di medio periodo dei mercati |
Massimo Gotta |
| 17:15 - 18:00 | Trend & Volatilità’ - Kiss & Breakout Position Analisi del trend e misurazione della volatilità per individuare direzione e target di mercato Dall’analisi alla gestione operativa per il trading giornaliero e di posizione. |
Sante Pellegrino |
